Unidade: INSTITUTO DE ECONOMIA
Responsável: MARCELO JUSTUS DOS SANTOS
ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS: TEORIA E APLICAÇÕES EM R
Apresentar de forma prática a análise econométrica usando dados de séries temporais no ambiente R, sem um enfoque exclusivo na utilização acadêmica. Para tanto, o curso busca relacionar conceitos, ferramentas e métodos utilizados tanto no mercado quanto na academia. Ainda que exista a necessidade da exposição de conceitos básicos
essenciais, de presença obrigatória em qualquer curso sobre o tema, a ementa inclui tópicos avançados de econometria de séries que não estão presentes na maioria dos cursos de graduação e pós-graduação. Portanto, acredita-se que o
rigor e os avanços da análise quantitativa da Ciência Econômica constituem elementos significativos a serem compartilhados pelo público externo à academia.
Informações gerais do curso:
Sigla: ECO-0547.
Oferecimento: 002.
Unidade: INSTITUTO DE ECONOMIA.
Ementa: Modelos de séries temporais estacionárias, modelando a volatilidade, modelos com tendência, modelos multivariados de séries temporais, cointegração linear e modelos de correção de erro, tópicos especiais de séries temporais.
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Pré-requisito: NÍVEL MÉDIO COMPLETO.
Tipo do curso: CURSO DE EXTENSÃO.
Certificação: Certificado.
Público-alvo: Alunos de graduação em economia ou estatística (em curso ou
formados); alunos e professores de cursos de pós-graduação em economia e áreas correlatas que busquem formação complementar em métodos quantitativos.
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